22 декабря 2011г. Международный семинар “Статистика экстремальных событий” (Сергей Новак, Великобритания)

 

 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в международном семинаре “Статистика экстремальных событий” (“Lower bounds to the accuracy of inference on heavy tails”).

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ИПУ РАН, 22 декабря 2011г. (четверг) 14.00 Ауд.1.
Проф.Сергей Новак (Мидлсекс Университет г. Лондон, Великобритания)

Abstract: We present lower bounds to the mean squared error (MSE) of tail index,
tail constant and extreme quantiles estimation from a sample of heavy-tailed
random variables. The results indicate that the MSE of a robust estimator depends in a
particular way on the sample size, the tail index and the tail constant.
References: Novak S.Y. (2011) Extreme value methods with applications to finance. – London: Chapman & Hall/CRC Press. ISBN 9781439835746

 

Руководитель семинара: Н.М.Маркович, д.ф-м.н., гл.н.с., лаб.38.