Международный семинар
“Статистика экстремальных событий”
9 декабря 2013 (понедельник)
11.00 Ауд.1
Игорь Родионов
(МГУ, Мехмат)
"Статистический анализ и проверка гипотез о распределении экстремумов временных рядов”.
Рассматривается задача различения близких гипотез о распределениях из области максимального притяжения Гумбеля по k(n) первым (максимальным) членам вариационного ряда. При некоторых условиях регулярности, наложенных на распределение и рост k(n), доказана сходимость распределения логарифма отношения правдоподобий к нормальному закону с известными параметрами.
Для выборок с неслучайными загрязнениями исследованы асимптотические свойства оценки Хилла экстремального индекса, а также доказана пуассоновская предельная теорема для точечного процесса высоких экстремумов.
Руководитель семинара: Н.М.Маркович, д.ф-м.н., гл.н.с., лаб.38