Международный семинар “Статистика экстремальных событий”, 9 декабря 2013

Международный семинар

“Статистика экстремальных событий”

9 декабря 2013 (понедельник)

11.00         Ауд.1

Игорь Родионов

(МГУ, Мехмат)

"Статистический анализ и проверка гипотез о распределении экстремумов временных рядов”.

Рассматривается задача различения близких гипотез о распределениях из области максимального притяжения Гумбеля по k(n) первым (максимальным) членам вариационного ряда. При некоторых условиях регулярности, наложенных на распределение и рост k(n), доказана сходимость распределения логарифма отношения правдоподобий к нормальному закону с известными параметрами.

Для выборок с неслучайными загрязнениями исследованы асимптотические свойства оценки Хилла экстремального индекса, а также доказана пуассоновская предельная теорема для точечного процесса высоких экстремумов.

Руководитель семинара:  Н.М.Маркович, д.ф-м.н., гл.н.с., лаб.38