Рассматривается задача оптимального управления стохастической динамической системой при воздействии на нее неконтролируемых возмущений стохастической природы. Система задана на конечном интервале времени, ее коэффициент диффузии зависит линейно от вектора состояния, сигнала управления и внешнего возмущения. Регулятор в цепи об- ратной связи предполагается статическим, нестационарным, линейным по вектору состояния. Получен закон робастного к внешнему возмущению оптимального управления.