40229

Автор(ы): 

Автор(ов): 

4

Параметры публикации

Тип публикации: 

Статья в журнале/сборнике

Название: 

Сегментация и хэширование временных рядов в задачах прогнозирования на фондовом рынке

Наименование источника: 

  • Проблемы управления

Обозначение и номер тома: 

№ 5

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • ИПУ РАН

Год издания: 

2016

Страницы: 

41-46
Аннотация
В работе предлагается каждому анализируемому временному ряду цены торгуемого на бирже актива (ВР-Ц) поставить в соответствие временной ряд хэш-кодов (ВР-ХК), которые для каждого элемента ряда ВР-Ц будут показывать рост или падение цены. Поскольку в данном случае хэш-коды представляют собой целые числа, то их последовательность позволяет выделить в динамике изменения цены биржевого актива одинаковые (типовые) группы членов ряда ВР-Ц. Описаны процедуры преобразования исходного временного ряда и определения соответствующих хэш-кодов. Сформулированы основные свойства последовательности хэш-кодов. Предложена методика анализа траектории и прогнозирования цены биржевого актива по данным сегментации и хэширования.

Библиографическая ссылка: 

Спиро А.Г., Гольдовская М.Д., Киселева Н.Е., Покровская И.В. Сегментация и хэширование временных рядов в задачах прогнозирования на фондовом рынке // Проблемы управления. 2016. № 5. С. 41-46.