Предлагаются две математические модели, с использованием которых участник биржевых
торгов на фондовой бирже может принимать решения по формированию и изменению своего
инвестиционного портфеля. В первой модели используется способность трейдера прогнозировать
будущие значения стоимости каждого из интересующих его финансовых инструментов;
при этом задачу отыскания оптимальных стратегий инвестирования трейдера в эти инструменты
удается свести к задаче линейного программирования. В рамках второй модели трейдер может
оценивать лишь область изменения значений для всей совокупности интересующих его
финансовых инструментов в форме линейных неравенств балансового типа; при этом задача
отыскания оптимальных стратегий трейдера формулируется как антагонистическая игра с нелинейной
целевой функцией, аналогичная игре с природой. Доказано, что седловые точки в
этой игре находятся из решения задач линейного программирования, образующих двойственную
пару