47258

Автор(ы): 

Егорова Л. Г. (ИПУ РАН, Лаборатория 25)
Климюк И. Ю. (?)

Автор(ов): 

2

Параметры публикации

Тип публикации: 

Книга (брошюра, монография, стандарт)

Название: 

Применение процессов Хоукса для прогнозирования финансовых рисков

Сведения об издании: 

Препринт WP7/2017/02

Сведения об издании: 

1-ое издание

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • Издательский дом НИУ ВШЭ

Год издания: 

2017

Объём, стр.: 

36
Аннотация
Рассматриваются модели прогнозирования потрясений на фондовых рынках, учитываю- щих эндогенный характер подобных явлений, на основе процессов Хоукса. Интенсивность про- цессов Хоукса зависит от предыдущих событий, что позволяет моделировать кластеризацию событий. Модели протестированы на данных фондового индекса S&P500 и валютной паре USD/ RUB и демонстрируют неплохую прогнозную силу

Библиографическая ссылка: 

Егорова Л.Г., Климюк И.Ю. Применение процессов Хоукса для прогнозирования финансовых рисков. Препринт WP7/2017/02. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. – 36 с.