Аннотация. Проблема оптимального управления в задаче дифференциальной игры с ограни- чениями на управляющие воздействия формулируется для класса управляемых динамических систем, нелинейные объекты которых представимы в виде объектов с линейной структурой и па- раметрами, зависящими от состояния (SDC-модель). Линейность структуры преобразованной нелинейной системы и квадратический функционал качества специального вида позволяют при синтезе оптимального управления, т.е. отыскания параметров регулятора, перейти от необходи- мости поиска решений уравнения Беллмана-Айзекса к уравнению типа Риккати с параметрами, зависящими от состояния. Синтезированные управления обеспечивают SDC-модели свойство асимптотической устойчивости и позволяют определить соотношение наложенных на управле- ния ограничений, при котором обеспечивается условие существования дифференциальной игры с нулевой суммой. В качестве иллюстрации полученных результатов приведено моделирование поведения нелинейной системы с двумя игроками на бесконечном интервале (с открытым гори- зонтом) управления.