В статье рассматривается задача идентификации (нелинейных) стохастических систем. Основное внимание уделено применению состоятельных (то есть обращающихся в нуль тогда и только тогда, когда два (в общем случае) случайных вектора являются стохастически независимыми) мер зависимости. Представлены важные частные случаи, связанные с применением дивергенции Цаллиса, как основное средство в построении соответствующей меры зависимости, приводящей, в конечном случае, к получению полной входо-выходной модели системы на основе локальных моделей. Данный подход использован в задаче моделирования технико-экономических показателей атомных электростанций.