74477

Автор(ы): 

Автор(ов): 

2

Параметры публикации

Тип публикации: 

Статья в журнале/сборнике

Название: 

Sequential Improvement Method in Probabilistic Criteria Optimization Problems for Linear-in-State Jump Diffusion Systems

ISBN/ISSN: 

0005-1179

DOI: 

10.25728/arcRAS.2023.13.21.001

Наименование источника: 

  • Automation and Remote Control

Обозначение и номер тома: 

Vol. 84, № 6

Город: 

  • Москва

Издательство: 

  • Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН

Год издания: 

2023

Страницы: 

709-725
Аннотация
Here we study the problems of probabilistic and quantile optimization of multidimensional controllable jump diffusion. As the main tool we use Chebyshev-type probability estimates. With them the problems under consideration are reduced to one auxiliary deterministic optimal control problem in terms of the moment characteristics of the process. To find its solution, we use Krotov’s global improvement method.

Библиографическая ссылка: 

Хрусталев М.М., Царьков К.А. Sequential Improvement Method in Probabilistic Criteria Optimization Problems for Linear-in-State Jump Diffusion Systems // Automation and Remote Control. 2023. Vol. 84, № 6. С. 709-725.